PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

CLSE и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и FFLS

2026 (YTD)202520242023
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%11.28%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий CLSE и FFLS

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

CLSE vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.09

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.18

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

0.06

+4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

0.16

+20.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.09

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.68

+0.60

Корреляция

Корреляция между CLSE и FFLS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и FFLS

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FFLS в 6.92%

TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и FFLS

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-11.05%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-11.05%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-9.49%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.87%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.22%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и FFLS

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.13%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

6.29%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

9.26%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

11.19%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

11.19%

+2.68%