PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с CBLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с CBLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS).

CLSE и CBLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и CBLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и CBLS

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		2.96%20.44%35.54%17.54%-3.04%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		4.37%5.87%28.74%-2.67%-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 4.37%.

CLSE

1 день
2.44%
1 месяц
-1.02%
С начала года
2.96%
6 месяцев
9.11%
1 год
31.47%
3 года*
24.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBLS

1 день
0.08%
1 месяц
-6.21%
С начала года
4.37%
6 месяцев
0.72%
1 год
10.78%
3 года*
11.82%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с QLEIXCBLS с QLENXCBLS с CTACBLS с VOOCBLS с SPYCBLS с BIZD

Сравнение комиссий CLSE и CBLS

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.

CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

CLSE vs. CBLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c CBLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSECBLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.76

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.07

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.31

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.56

3.27

+16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. CBLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CBLS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и CBLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSECBLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.76

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.44

+0.81

Корреляция

Корреляция между CLSE и CBLS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и CBLS

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CBLS в 0.86%

TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.92%0.95%0.93%1.21%0.85%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.86%0.90%0.73%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и CBLS

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и CBLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSECBLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-32.78%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.15%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-7.05%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-13.14%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.26%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и CBLS

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSECBLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.40%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.24%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.24%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.42%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

15.89%

-2.04%