PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с CBSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с CBSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - CBLS is a Long-Short fund actively managed by Changebridge Capital LLC, while CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough. Both are actively managed. Over the past 5 years, CBLS returned 5.59%/yr vs 12.52%/yr for CBSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и CBSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.18%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

CBSE

1 день
-0.93%
1 месяц
10.89%
С начала года
32.18%
6 месяцев
29.85%
1 год
51.66%
3 года*
31.65%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и CBSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%
CBSE
Clough Select Equity ETF		32.18%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%

Correlation

The correlation between CBLS and CBSE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between CBLS and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Clough Select Equity ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с QQQCBSE с SPYCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO

Доходность на риск

CBLS vs. CBSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c CBSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSCBSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.30

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.02

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.83

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

11.59

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. CBSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа CBSE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и CBSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSCBSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.30

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CBLS и CBSE

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и CBSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSCBSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-36.30%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-13.57%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-29.40%

+14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-36.30%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-12.31%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.47%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и CBSE

Текущая волатильность для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) составляет 7.07%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что CBLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSCBSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.80%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

17.58%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

22.55%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

24.06%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

23.79%

-7.66%

Сравнение комиссий CBLS и CBSE

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CBSE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и CBSE

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности CBSE в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and CBSE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.80%) compared to CBLS (7.07%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs CBSE's -36.30%.

On 5-year performance, CBSE leads with 12.52% vs 5.59% for CBLS. On fees, CBSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CBLS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.52% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

CBLS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.26% for CBSE.

CBLS is categorized as Long-Short, while CBSE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Clough. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.85% for CBSE.

CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и CBSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор