Сравнение CLS с SHOP
CLS (Celestica Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS in Electronic Components, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLS имеют среднегодовую доходность 43.71%, а акции SHOP немного отстают с 43.59%.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам CLS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between CLS and SHOP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
SHOP:
$141.08B
CLS:
$8.28
SHOP:
$1.02
CLS:
47.45
SHOP:
106.25
CLS:
0.64
SHOP:
0.20
CLS:
3.30
SHOP:
15.39
CLS:
21.68
SHOP:
11.29
CLS:
$13.81B
SHOP:
$9.20B
CLS:
$1.60B
SHOP:
$5.93B
CLS:
$1.32B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
CLS
SHOP
Сравнение CLS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.02 | +6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -0.04 | +16.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и SHOP
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -84.82% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -46.71% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -46.71% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -84.82% | +30.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -84.82% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -39.53% | +22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -28.23% | -45.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 22.27% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и SHOP
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 15.38% | +12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 43.41% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 57.03% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 65.55% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 59.07% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и SHOP
Ни CLS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLS and SHOP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs SHOP's -84.82%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор