Сравнение CLS с PSIX
CLS (Celestica Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CLS returned 41.67%/yr vs 9.05%/yr for PSIX. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLS и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -42.37%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 41.67% против 9.05% соответственно.
CLS
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 31.50%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 84.60%
- 3 года*
- 157.08%
- 5 лет*
- 110.53%
- 10 лет*
- 41.67%
- Всё время*
- 13.94%
PSIX
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- -53.03%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -64.45%
- 3 года*
- 139.40%
- 5 лет*
- 45.07%
- 10 лет*
- 9.05%
- Всё время*
- 4.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.21B | $870.07M | $816.71M | |
| $16.05M | $15.18M | $28.70M |
Сравнение доходности по годам CLS и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 22.72% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -42.37% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
Correlation
The correlation between CLS and PSIX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, CLS and PSIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CLS:
$41.71B
PSIX:
$759.05M
CLS:
$9.64
PSIX:
$4.43
CLS:
37.63
PSIX:
7.43
CLS:
0.50
PSIX:
0.08
CLS:
2.69
PSIX:
1.29
CLS:
17.00
PSIX:
4.09
CLS:
$15.62B
PSIX:
$586.96M
CLS:
$1.81B
PSIX:
$172.81M
CLS:
$1.50B
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. PSIX — Ранг доходности на риск
CLS
PSIX
Сравнение CLS c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.83 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -1.42 | +6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и PSIX
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -98.55% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -78.03% | +41.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -78.03% | +24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -78.07% | +24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -92.09% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -71.56% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.08% | -68.23% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 45.53% | -29.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и PSIX
Текущая волатильность для Celestica Inc. (CLS) составляет 26.23%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 30.00%. Это указывает на то, что CLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.23% | 30.00% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.77% | 91.16% | -35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.30% | 102.08% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.65% | 112.57% | -53.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.74% | 106.15% | -55.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и PSIX
Ни CLS, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLS and PSIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (30.00%) compared to CLS (26.23%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs PSIX's -98.55%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор