PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS с PSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CLS returned 45.51%/yr vs 8.70%/yr for PSIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 54.98%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.26%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 45.51% против 8.70% соответственно.

CLS

1 день
-3.02%
1 месяц
8.89%
С начала года
54.98%
6 месяцев
48.55%
1 год
277.82%
3 года*
226.85%
5 лет*
121.36%
10 лет*
45.51%

PSIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-40.37%
С начала года
-29.26%
6 месяцев
-31.12%
1 год
-2.65%
3 года*
140.66%
5 лет*
53.78%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		54.98%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.26%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Correlation

The correlation between CLS and PSIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2012 г.

0.13

Over the past year, CLS and PSIX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$53.01B

PSIX:

$932.21M

EPS

CLS:

$8.28

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

CLS:

55.30

PSIX:

9.12

Коэффициент PEG

CLS:

0.74

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

CLS:

3.84

PSIX:

1.59

Коэффициент P/B

CLS:

25.26

PSIX:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$13.81B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.60B

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.32B

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRTPSIX с MRVL

Доходность на риск

CLS vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
-0.03

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.72

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.09

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.57

-0.04

+9.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.15

-0.08

+24.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

-0.03

+3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.14

0.48

+1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.08

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.06

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CLS и PSIX

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-98.55%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-68.60%

+39.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-68.60%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-84.37%

+30.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-93.77%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-65.09%

+62.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.38%

-68.23%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.57%

35.27%

-23.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и PSIX

Текущая волатильность для Celestica Inc. (CLS) составляет 22.24%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 60.47%. Это указывает на то, что CLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.24%

60.47%

-38.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

89.70%

-36.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.76%

103.38%

-32.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.21%

113.45%

-56.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.69%

105.95%

-56.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и PSIX

Ни CLS, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.05B
0
(CLS) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLS and PSIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (60.47%) compared to CLS (22.24%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs PSIX's -98.55%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор