Сравнение CLS с IOT
CLS (Celestica Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS in Electronic Components, IOT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, CLS returned 207.28%/yr vs 3.56%/yr for IOT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у IOT с доходностью -5.05%.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 7.23% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between CLS and IOT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between CLS and IOT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
IOT:
$19.78B
CLS:
$8.28
IOT:
$0.10
CLS:
47.45
IOT:
338.97
CLS:
3.30
IOT:
11.26
CLS:
21.68
IOT:
13.12
CLS:
$13.81B
IOT:
$1.73B
CLS:
$1.60B
IOT:
$1.32B
CLS:
$1.32B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. IOT — Ранг доходности на риск
CLS
IOT
Сравнение CLS c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.37 | +7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -0.75 | +17.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и IOT
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -70.38% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -46.37% | +17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -60.22% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -44.78% | +28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -31.39% | -41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 23.26% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и IOT
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Samsara Inc. (IOT) с волатильностью 19.99%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 19.99% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 44.50% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 57.78% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 65.87% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 65.87% | -15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и IOT
Ни CLS, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и IOT
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and IOT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to IOT (19.99%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs IOT's -70.38%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор