Сравнение CLS с ACM
CLS (Celestica Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CLS returned 44.17%/yr vs 8.48%/yr for ACM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 44.17% против 8.48% соответственно.
CLS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 221.91%
- 3 года*
- 204.85%
- 5 лет*
- 117.76%
- 10 лет*
- 44.17%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам CLS и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 36.48% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between CLS and ACM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.39 |
The correlation between CLS and ACM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$46.68B
ACM:
$9.09B
CLS:
$8.28
ACM:
$3.82
CLS:
48.70
ACM:
18.20
CLS:
0.65
ACM:
0.11
CLS:
3.38
ACM:
0.58
CLS:
22.25
ACM:
4.00
CLS:
$13.81B
ACM:
$15.99B
CLS:
$1.60B
ACM:
$1.24B
CLS:
$1.32B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. ACM — Ранг доходности на риск
CLS
ACM
Сравнение CLS c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.64 | -0.77 | +8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | -1.46 | +20.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и ACM
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -59.97% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -48.61% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -48.61% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -48.61% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -54.12% | -26.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -47.85% | +33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -18.49% | -54.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 25.45% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и ACM
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.56% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.56% | 8.02% | +19.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 26.28% | +29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 32.21% | +40.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.72% | 26.69% | +31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 31.19% | +18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и ACM
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и ACM
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and ACM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.56%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs ACM's -59.97%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор