PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с MBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и MBXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям MBXIX по среднегодовой доходности: 5.45% против 8.45% соответственно.

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Сравнение комиссий CLPAX и MBXIX

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CLPAX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.90

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

7.40

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Корреляция

Корреляция между CLPAX и MBXIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и MBXIX

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и MBXIX

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPAXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-31.73%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.28%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-15.59%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-31.73%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

0.00%

-11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.06%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.39%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и MBXIX

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPAXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.88%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

5.52%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

11.90%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

11.79%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

13.46%

+0.93%