Сравнение CLPAX с BMEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и BMEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и BMEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -3.04% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у BMEAX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям BMEAX по среднегодовой доходности: 5.45% против 8.11% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
BMEAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и BMEAX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии BMEAX в 1.10%.
Доходность на риск
CLPAX vs. BMEAX — Ранг доходности на риск
CLPAX
BMEAX
Сравнение CLPAX c BMEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | BMEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.72 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.03 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и BMEAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и BMEAX
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности BMEAX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.32% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и BMEAX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки BMEAX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и BMEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -73.05% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.54% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -19.32% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -38.27% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -7.49% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -19.78% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.85% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и BMEAX
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.71% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 8.14% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 14.60% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.33% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.72% | -1.33% |