Сравнение CLOZ с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
CLOZ и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и UYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOZ и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.42% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.
CLOZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOZ и UYLD
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Доходность на риск
CLOZ vs. UYLD — Ранг доходности на риск
CLOZ
UYLD
Сравнение CLOZ c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOZ | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 7.85 | -7.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 16.21 | -15.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.59 | -2.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 26.17 | -24.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 156.21 | -152.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOZ | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 7.85 | -7.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 5.97 | -3.42 |
Корреляция
Корреляция между CLOZ и UYLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и UYLD
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности UYLD в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.93% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и UYLD
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и UYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOZ | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -0.54% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -0.19% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | 0.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.04% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.03% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и UYLD
Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOZ | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.19% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 0.38% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 0.63% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.00% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.00% | +2.83% |