Сравнение CLOZ с PUSH
CLOZ (Eldridge BBB-B CLO ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOZ is a CLO fund actively managed by Eldridge, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, CLOZ returned 5.64% vs 3.06% for PUSH. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.64%.
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
PUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.85M | $11.53M | $8.85M | |
| $1.45M | $1.19M | $987.11K |
Сравнение доходности по годам CLOZ и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 3.34% | 5.99% | 5.28% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.64% | 4.16% | 1.74% |
Correlation
The correlation between CLOZ and PUSH is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between CLOZ and PUSH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOZ vs. PUSH — Ранг доходности на риск
CLOZ
PUSH
Сравнение CLOZ c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOZ | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.14 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 15.33 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и PUSH
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOZ | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -0.85% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -0.50% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.10% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.20% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и PUSH
Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOZ | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.18% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 0.62% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 1.47% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 1.27% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 1.27% | +2.48% |
Сравнение комиссий CLOZ и PUSH
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и PUSH
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности PUSH в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 7.21% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.16% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOZ and PUSH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.64%) compared to PUSH (0.18%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs PUSH's -0.85%.
On 1-year performance, CLOZ leads with 5.64% vs 3.06% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOZ has performed better with a 5.64% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 3.16% for PUSH.
CLOZ is categorized as CLO, while PUSH is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Eldridge and PGIM. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.15% for PUSH.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOZ и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор