PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с MSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOZ с MSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOZ (Panagram Bbb-B Clo ETF) is CLO fund actively managed by Panagram, while MSB (Mesabi Trust) is a stock. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.62%/yr vs 22.80%/yr for MSB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и MSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Mesabi Trust (MSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у MSB с доходностью -32.63%.

CLOZ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSB

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-32.63%
6 месяцев
-20.12%
1 год
-1.80%
3 года*
22.80%
5 лет*
2.06%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOZ и MSB

2026 (YTD)202520242023
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		2.53%5.99%11.85%14.92%
MSB
Mesabi Trust		-32.63%71.88%47.05%3.60%

Correlation

The correlation between CLOZ and MSB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram Bbb-B Clo ETF

Mesabi Trust

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT
Часто сравнивают с MSB:
MSB с IAGMSB с PEPMSB с LINMSB с RIOMSB с ABRMSB с MAINMSB с VGSH

Доходность на риск

CLOZ vs. MSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MSB
Ранг доходности на риск MSB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c MSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Mesabi Trust (MSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOZMSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.04

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.29

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.03

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.05

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

-0.11

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOZ vs. MSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MSB равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и MSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOZMSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.04

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.32

+2.45

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и MSB

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки MSB в -92.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и MSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOZMSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-92.01%

+86.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-37.08%

+33.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-37.08%

+31.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-36.93%

+36.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-26.73%

+26.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

16.18%

-15.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и MSB

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.42%, в то время как у Mesabi Trust (MSB) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOZMSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

13.46%

-13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

33.99%

-30.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

47.35%

-43.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

49.19%

-45.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

48.69%

-44.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и MSB

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности MSB в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.39%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSB
Mesabi Trust		3.76%18.09%4.80%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%

Часто задаваемые вопросы

CLOZ and MSB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSB has higher volatility (13.46%) compared to CLOZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs MSB's -92.01%.

CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOZ и MSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор