PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с MSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOZ с MSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Mesabi Trust (MSB).

CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и MSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Mesabi Trust (MSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOZ и MSB

2026 (YTD)202520242023
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.92%5.99%11.85%14.92%
MSB
Mesabi Trust		-17.59%71.88%47.05%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у MSB с доходностью -17.59%.

CLOZ

1 день
0.31%
1 месяц
0.39%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-0.71%
1 год
4.26%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSB

1 день
-2.20%
1 месяц
3.72%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
9.51%
1 год
20.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
10.74%
10 лет*
30.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram Bbb-B Clo ETF

Mesabi Trust

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JAAACLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIX
Часто сравнивают с MSB:
MSB с PEPMSB с IAGMSB с LINMSB с RIOMSB с ABRMSB с MAINMSB с VGSH

Доходность на риск

CLOZ vs. MSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MSB
Ранг доходности на риск MSB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c MSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Mesabi Trust (MSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOZMSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.45

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.93

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.77

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

1.93

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOZ vs. MSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MSB равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и MSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOZMSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

0.33

+2.18

Корреляция

Корреляция между CLOZ и MSB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и MSB

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности MSB в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.97%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSB
Mesabi Trust		4.06%18.09%4.80%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и MSB

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки MSB в -92.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и MSB.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOZMSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-92.01%

+86.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-28.19%

+24.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-22.85%

+19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-26.72%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

11.30%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и MSB

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 1.35%, в то время как у Mesabi Trust (MSB) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOZMSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

12.70%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

37.11%

-34.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

46.45%

-40.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

48.82%

-45.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

49.13%

-45.31%