PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с MBSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOZ с MBSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF).

CLOZ и MBSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и MBSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOZ и MBSF

2026 (YTD)20252024
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.42%5.99%9.67%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.75%5.85%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MBSF с доходностью 0.75%.

CLOZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.79%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.67%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBSF

1 день
0.31%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram Bbb-B Clo ETF

Regan Floating Rate MBS ETF

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JAAACLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIX
Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAAMBSF с SRLN

Сравнение комиссий CLOZ и MBSF

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MBSF в 0.49%.

CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF

Доходность на риск

CLOZ vs. MBSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c MBSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOZMBSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.69

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.61

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

6.70

-5.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

19.07

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOZ vs. MBSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MBSF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и MBSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOZMBSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.69

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.74

+0.81

Корреляция

Корреляция между CLOZ и MBSF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и MBSF

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности MBSF в 4.63%

TTM202520242023
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.93%7.63%9.09%8.81%
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и MBSF

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и MBSF.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOZMBSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-0.97%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-0.79%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.48%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.23%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.28%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и MBSF

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) имеют волатильность 1.37% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOZMBSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.42%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.29%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

3.09%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

3.42%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

3.42%

+0.41%