PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOZ с FAAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.65%/yr vs 11.68%/yr for FAAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.13%.

CLOZ

1 день
0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.25%
1 год
6.62%
3 года*
10.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOZ и FAAR

2026 (YTD)202520242023
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.62%5.99%11.85%14.92%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%8.07%5.97%-5.06%

Correlation

The correlation between CLOZ and FAAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram BBB-B CLO ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

CLOZ vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOZFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.00

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.18

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

8.35

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

23.34

-17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOZ vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOZFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.00

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.44

+2.33

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и FAAR

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOZFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-18.03%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-4.85%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-11.54%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.57%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-7.84%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.73%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и FAAR

Текущая волатильность для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) составляет 0.42%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOZFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.36%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

9.70%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

13.49%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

13.01%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

11.51%

-7.71%

Сравнение комиссий CLOZ и FAAR

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и FAAR

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности FAAR в 9.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.38%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CLOZ and FAAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.36%) compared to CLOZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, FAAR leads with 11.68% vs 10.65% for CLOZ. On fees, CLOZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CLOZ has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 11.68% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 7.38% for CLOZ.

CLOZ is categorized as CLO, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Panagram and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOZ и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор