Сравнение CLOZ с EIC
CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Panagram, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.02%/yr vs 6.87%/yr for EIC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и EIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -3.28%.
CLOZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOZ и EIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.32% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -3.28% | -15.28% | 24.02% | 13.92% |
Correlation
The correlation between CLOZ and EIC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOZ vs. EIC — Ранг доходности на риск
CLOZ
EIC
Сравнение CLOZ c EIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOZ | EIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.91 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.44 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.79 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и EIC
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и EIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOZ | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -67.08% | +61.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -28.67% | +24.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -34.06% | +28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -23.47% | +23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -12.34% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 15.81% | -14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и EIC
Текущая волатильность для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) составляет 0.68%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOZ | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 4.97% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 13.99% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 19.97% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 20.28% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 37.36% | -33.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и EIC
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности EIC в 16.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.40% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 16.97% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CLOZ and EIC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIC has higher volatility (4.97%) compared to CLOZ (0.68%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs EIC's -67.08%.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOZ и EIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор