PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с BANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOZ с BANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOZ (Panagram Bbb-B Clo ETF) is CLO fund actively managed by Panagram, while BANX (StoneCastle Financial Corp.) is a stock. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.65%/yr vs 17.89%/yr for BANX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и BANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BANX с доходностью -5.82%.

CLOZ

1 день
0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.25%
1 год
6.62%
3 года*
10.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.97%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-2.73%
1 год
12.04%
3 года*
17.89%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOZ и BANX

2026 (YTD)202520242023
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		2.62%5.99%11.85%14.92%
BANX
StoneCastle Financial Corp.		-5.82%15.64%27.68%11.53%

Correlation

The correlation between CLOZ and BANX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram Bbb-B Clo ETF

StoneCastle Financial Corp.

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT
Часто сравнивают с BANX:
BANX с FFANXBANX с LOANBANX с PHDBANX с ARCCBANX с PFRLBANX с VOOBANX с FSCO

Доходность на риск

CLOZ vs. BANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BANX
Ранг доходности на риск BANX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c BANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOZBANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.78

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.18

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.16

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.92

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

2.10

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOZ vs. BANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BANX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и BANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOZBANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.78

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.26

+2.51

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и BANX

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки BANX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и BANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOZBANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-55.06%

+49.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-13.20%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-13.71%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-7.01%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-9.46%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

5.75%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и BANX

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.42%, в то время как у StoneCastle Financial Corp. (BANX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOZBANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.98%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

11.57%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

15.53%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

20.74%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

27.54%

-23.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и BANX

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности BANX в 13.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANX
StoneCastle Financial Corp.		13.19%10.54%9.53%12.11%9.74%5.64%8.16%6.82%7.88%7.45%7.81%9.26%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.38%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOZ and BANX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BANX has higher volatility (2.98%) compared to CLOZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs BANX's -55.06%.

CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOZ и BANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор