PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOU с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

CLOU и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Cloud Computing Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOU и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-12.73%-5.59%5.74%14.33%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

CLOU

1 день
1.23%
1 месяц
4.33%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-6.71%
3 года*
2.46%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с TECBCLOU с SKYUCLOU с QQQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий CLOU и SHLD

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

CLOU
Global X Cloud Computing ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

CLOU vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

2.22

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

2.89

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.90

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

11.34

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.22

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.62

-2.48

Корреляция

Корреляция между CLOU и SHLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и SHLD

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и SHLD

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOUSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-15.06%

-38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-15.06%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.50%

-5.82%

-31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.22%

-2.58%

-21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

5.18%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и SHLD

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 7.91%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOUSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.74%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

18.64%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

25.64%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

20.81%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

20.81%

+9.50%