PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOU с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOU returned 5.81% vs -0.87% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

CLOU

1 день
0.50%
1 месяц
7.02%
6 месяцев
12.02%
С начала года
7.12%
1 год
5.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		7.12%-5.59%5.74%13.07%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between CLOU and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов CLOU и SHLD

Секторы
CLOU
SHLD

Технологии

90.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

87.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
SHLD

-

Недвижимость

CLOU
3.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
SHLD

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

SHLD

-

Энергетика

CLOU

-

SHLD

-

Финансовые услуги

CLOU

-

SHLD

-

Промышленность

CLOU

-

SHLD
87.8%

Коммунальные услуги

CLOU

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

CLOU vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.03

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.13

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.03

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-0.08

+0.58

CLOU vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и SHLD

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-25.40%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-25.40%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.29%

-22.99%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-3.90%

-20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

10.30%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и SHLD

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.05% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.28%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.82%

19.79%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

25.12%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

21.54%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

21.54%

+9.19%

Сравнение комиссий CLOU и SHLD

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и SHLD

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to CLOU (8.05%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, CLOU leads with 5.81% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLOU has performed better with a 5.81% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.50% for SHLD.

CLOU currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор