PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 31.86%/yr for PSI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и PSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%16.70%

Correlation

The correlation between CLOU and PSI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between CLOU and PSI has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и PSI

Секторы
CLOU
PSI

Технологии

85.3%
97.6%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
PSI
97.6%

Недвижимость

CLOU
5.6%
PSI

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
PSI

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
PSI

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

PSI

-

Энергетика

CLOU

-

PSI

-

Финансовые услуги

CLOU

-

PSI

-

Промышленность

CLOU

-

PSI
2.4%

Коммунальные услуги

CLOU

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

CLOU vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
5.58

-5.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
5.11

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.69

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

13.59

-13.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

49.28

-48.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

5.58

-5.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.85

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CLOU и PSI

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-62.96%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-15.48%

-11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-41.07%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-44.85%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

0.00%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-15.94%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

4.26%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и PSI

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 13.85% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

13.60%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

30.09%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

37.75%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

37.85%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

35.09%

-4.30%

Сравнение комиссий CLOU и PSI

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и PSI

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and PSI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to PSI (13.60%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 31.86% vs -0.66% for CLOU. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 13.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 31.86% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор