Сравнение CLOU с MSFT
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 7.88%/yr for MSFT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%.
CLOU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам CLOU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | -4.95% | -5.59% | 5.74% | 41.36% | -39.56% | -3.27% | 77.18% | 4.06% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 31.64% |
Correlation
The correlation between CLOU and MSFT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between CLOU and MSFT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CLOU
MSFT
Сравнение CLOU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.66 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.32 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOU и MSFT
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -69.38% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -33.91% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -33.91% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -37.15% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -30.58% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -21.79% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 17.08% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и MSFT
Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 11.34% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 22.94% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 26.02% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 26.79% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 27.09% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и MSFT
CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and MSFT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOU has higher volatility (13.72%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs MSFT's -69.38%.
CLOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор