PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLOU с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOU и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOU и MSFT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
-13.79%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
MSFT
Microsoft Corporation
-23.28%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%31.95%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -13.79%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%.


CLOU

1 день
3.45%
1 месяц
3.94%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-7.10%
3 года*
2.05%
5 лет*
-5.59%
10 лет*

MSFT

1 день
3.12%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-0.64%
3 года*
9.54%
5 лет*
9.74%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cloud Computing ETF

Microsoft Corporation

Доходность на риск

CLOU vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 55
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOUMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.02

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.15

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.05

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

-0.12

-0.73

CLOU vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLOUMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.74

-0.60

Корреляция

Корреляция между CLOU и MSFT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и MSFT

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и MSFT

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и MSFT.


Загрузка...

Показатели просадок


CLOUMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-69.38%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-33.91%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-37.15%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.26%

-31.43%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.21%

-21.77%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

12.46%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и MSFT

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLOUMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.48%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

19.15%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

26.46%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

26.19%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

26.89%

+3.42%