PortfoliosLab logo
Сравнение CLOU с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOU и MSFT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CLOU и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.23%
243.46%
CLOU
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOU:

0.12

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

CLOU:

0.38

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

CLOU:

1.05

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

CLOU:

0.08

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

CLOU:

0.38

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

CLOU:

9.20%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

CLOU:

28.11%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

CLOU:

-52.92%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

CLOU:

-31.19%

MSFT:

-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%.


CLOU

С начала года

-10.89%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

3.64%

1 год

3.64%

5 лет

5.33%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOU и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOU
Ранг риск-скорректированной доходности CLOU, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOU c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOU: 0.12
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOU: 0.38
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOU: 1.05
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOU: 0.08
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOU: 0.38
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.13
CLOU
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и MSFT

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и MSFT

Максимальная просадка CLOU за все время составила -52.92%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.19%
-15.70%
CLOU
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и MSFT

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
13.68%
CLOU
MSFT