Сравнение CLOU с MSFT
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
CLOU
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам CLOU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 9.15% | -5.59% | 5.74% | 41.36% | -39.56% | -3.27% | 77.18% | 4.79% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 31.95% |
Correlation
The correlation between CLOU and MSFT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between CLOU and MSFT has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CLOU
MSFT
Сравнение CLOU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.21 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.44 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.75 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CLOU и MSFT
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -69.38% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -33.91% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -33.91% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -37.15% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -20.67% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -21.78% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 15.95% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и MSFT
Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 9.95% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 22.34% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 25.12% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 26.63% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 27.04% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и MSFT
CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and MSFT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOU has higher volatility (13.85%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs MSFT's -69.38%.
CLOU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор