PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с CLDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с CLDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while CLDL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. CLOU is passively managed, while CLDL is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for CLDL.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и CLDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и CLDL

2026 (YTD)20252024202320222021
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.45%
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%-15.05%

Correlation

The correlation between CLOU and CLDL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.84

Over the past year, the correlation between CLOU and CLDL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и CLDL

Секторы
CLOU
CLDL

Технологии

85.3%
94.5%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Здравоохранение

0.6%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
CLDL
94.5%

Недвижимость

CLOU
5.6%
CLDL

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
CLDL
1.1%

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
CLDL

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
CLDL
5.5%

Сырьевые материалы

CLOU

-

CLDL

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

CLDL

-

Энергетика

CLOU

-

CLDL

-

Финансовые услуги

CLOU

-

CLDL

-

Промышленность

CLOU

-

CLDL

-

Коммунальные услуги

CLOU

-

CLDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SCHD
Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с IYCCLDL с SKYYCLDL с UPROCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQCLDL с SOXL

Доходность на риск

CLOU vs. CLDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CLDL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c CLDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUCLDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. CLDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUCLDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

—

—

Просадки

Сравнение просадок CLOU и CLDL

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUCLDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и CLDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUCLDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

—

—

Сравнение комиссий CLOU и CLDL

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CLDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и CLDL

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and CLDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

CLDL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while CLDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.95% for CLDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и CLDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор