PortfoliosLab logo
Сравнение CLOU с CLDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOU и CLDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CLOU и CLDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.88%
-54.59%
CLOU
CLDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOU:

0.15

CLDL:

0.36

Коэф-т Сортино

CLOU:

0.41

CLDL:

0.92

Коэф-т Омега

CLOU:

1.05

CLDL:

1.12

Коэф-т Кальмара

CLOU:

0.10

CLDL:

0.29

Коэф-т Мартина

CLOU:

0.47

CLDL:

1.21

Индекс Язвы

CLOU:

9.12%

CLDL:

17.82%

Дневная вол-ть

CLOU:

28.08%

CLDL:

59.66%

Макс. просадка

CLOU:

-52.92%

CLDL:

-82.77%

Текущая просадка

CLOU:

-32.06%

CLDL:

-64.16%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -12.02%, что значительно выше, чем у CLDL с доходностью -16.63%.


CLOU

С начала года

-12.02%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

2.38%

1 год

2.38%

5 лет

5.48%

10 лет

N/A

CLDL

С начала года

-16.63%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

0.85%

1 год

17.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOU и CLDL

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CLDL в 0.95%.


График комиссии CLDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLDL: 0.95%
График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOU: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOU и CLDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOU
Ранг риск-скорректированной доходности CLOU, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

CLDL
Ранг риск-скорректированной доходности CLDL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOU c CLDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOU: 0.15
CLDL: 0.36
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOU: 0.41
CLDL: 0.92
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOU: 1.05
CLDL: 1.12
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOU: 0.10
CLDL: 0.29
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOU: 0.47
CLDL: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CLDL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и CLDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.36
CLOU
CLDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и CLDL

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.


TTM202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares
0.06%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и CLDL

Максимальная просадка CLOU за все время составила -52.92%, что меньше максимальной просадки CLDL в -82.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и CLDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.06%
-64.16%
CLOU
CLDL

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и CLDL

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 17.89%, в то время как у Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) волатильность равна 35.00%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
35.00%
CLOU
CLDL