PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOU с CLDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOU и CLDL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CLOU и CLDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.41%
65.01%
CLOU
CLDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOU:

0.44

CLDL:

0.91

Коэф-т Сортино

CLOU:

0.73

CLDL:

1.40

Коэф-т Омега

CLOU:

1.09

CLDL:

1.18

Коэф-т Кальмара

CLOU:

0.23

CLDL:

0.55

Коэф-т Мартина

CLOU:

0.79

CLDL:

2.25

Индекс Язвы

CLOU:

11.87%

CLDL:

18.74%

Дневная вол-ть

CLOU:

21.20%

CLDL:

46.44%

Макс. просадка

CLOU:

-52.92%

CLDL:

-83.50%

Текущая просадка

CLOU:

-21.04%

CLDL:

-54.67%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у CLDL с доходностью 38.07%.


CLOU

С начала года

8.12%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

27.41%

1 год

7.88%

5 лет

9.84%

10 лет

N/A

CLDL

С начала года

38.07%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

65.02%

1 год

38.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOU и CLDL

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CLDL в 0.95%.


CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares
График комиссии CLDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOU c CLDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.440.91
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.731.40
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.18
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.230.55
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.792.25
CLOU
CLDL

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CLDL равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и CLDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.91
CLOU
CLDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и CLDL

Ни CLOU, ни CLDL не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares
0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и CLDL

Максимальная просадка CLOU за все время составила -52.92%, что меньше максимальной просадки CLDL в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и CLDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.04%
-54.67%
CLOU
CLDL

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и CLDL

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 8.12%, в то время как у Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) волатильность равна 18.59%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.12%
18.59%
CLOU
CLDL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab