PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с IHAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с IHAK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 4.93%/yr for IHAK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for IHAK.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и IHAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у IHAK с доходностью 13.38%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

IHAK

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
13.38%
6 месяцев
11.34%
1 год
5.97%
3 года*
14.38%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и IHAK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%1.64%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		13.38%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.48%

Correlation

The correlation between CLOU and IHAK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between CLOU and IHAK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и IHAK

Секторы
CLOU
IHAK

Технологии

90.7%
95.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.4%

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
IHAK
95.8%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
IHAK
0.4%

Недвижимость

CLOU
3.2%
IHAK

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
IHAK

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
IHAK

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

IHAK

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

IHAK

-

Энергетика

CLOU

-

IHAK

-

Финансовые услуги

CLOU

-

IHAK

-

Промышленность

CLOU

-

IHAK
3.2%

Коммунальные услуги

CLOU

-

IHAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L

Доходность на риск

CLOU vs. IHAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c IHAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUIHAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.25

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.50

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.26

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

0.59

-1.06

CLOU vs. IHAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IHAK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и IHAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и IHAK

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и IHAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUIHAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-34.42%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-23.48%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-23.48%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-34.42%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-10.59%

-21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-10.74%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

10.17%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и IHAK

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUIHAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

10.23%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

20.48%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

24.47%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

23.66%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

24.40%

+6.36%

Сравнение комиссий CLOU и IHAK

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IHAK в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и IHAK

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.08%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and IHAK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.72%) compared to IHAK (10.23%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs IHAK's -34.42%.

On 5-year performance, IHAK leads with 4.93% vs -5.18% for CLOU. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 10.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHAK has performed better with a 4.93% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

IHAK has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.47% for IHAK.

IHAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и IHAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор