PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 9.42%/yr for HACK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и HACK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.06%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%1.15%

Correlation

The correlation between CLOU and HACK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.86

The correlation between CLOU and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и HACK

Секторы
CLOU
HACK

Технологии

90.7%
92.7%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
HACK
92.7%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
HACK

-

Недвижимость

CLOU
3.2%
HACK

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
HACK

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
HACK

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

HACK

-

Энергетика

CLOU

-

HACK

-

Финансовые услуги

CLOU

-

HACK
0.1%

Промышленность

CLOU

-

HACK
7.2%

Коммунальные услуги

CLOU

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

CLOU vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.55

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.90

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.69

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

1.61

-2.08

CLOU vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и HACK

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-42.68%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-20.67%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-21.90%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-38.68%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-8.93%

-23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-11.62%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

8.80%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и HACK

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Amplify Cybersecurity ETF (HACK) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

11.83%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

21.94%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

26.06%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

24.30%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

23.25%

+7.51%

Сравнение комиссий CLOU и HACK

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и HACK

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and HACK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.72%) compared to HACK (11.83%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 9.42% vs -5.18% for CLOU. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 9.42% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор