PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while HACK tracks the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 11.82%/yr for HACK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и HACK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%1.42%

Correlation

The correlation between CLOU and HACK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.86

The correlation between CLOU and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и HACK

Секторы
CLOU
HACK

Технологии

85.3%
93.0%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
HACK
93.0%

Недвижимость

CLOU
5.6%
HACK

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
HACK

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
HACK

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
HACK

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

HACK

-

Энергетика

CLOU

-

HACK

-

Финансовые услуги

CLOU

-

HACK
0.1%

Промышленность

CLOU

-

HACK
6.9%

Коммунальные услуги

CLOU

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

CLOU vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.85

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.27

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.05

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

2.52

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.85

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CLOU и HACK

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-42.68%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-20.67%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-21.90%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-38.68%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-3.00%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-11.63%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

8.58%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и HACK

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

10.68%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

21.52%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

25.47%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

24.18%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

23.27%

+7.52%

Сравнение комиссий CLOU и HACK

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и HACK

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and HACK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to HACK (10.68%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.82% vs -0.66% for CLOU. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.82% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. They also come from different issuers: Global X and ETFMG. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор