Сравнение CLOI с SHAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG).
CLOI и SHAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и SHAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.65% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.10%.
CLOI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и SHAG
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Доходность на риск
CLOI vs. SHAG — Ранг доходности на риск
CLOI
SHAG
Сравнение CLOI c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.95 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.00 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.14 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 12.27 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.95 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.83 | +1.85 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и SHAG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и SHAG
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SHAG в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и SHAG
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и SHAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -9.62% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.38% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.91% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.90% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.35% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и SHAG
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.28%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.84% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 1.19% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 2.21% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.73% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.59% | +0.02% |