Сравнение CLOI с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
CLOI и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 7.90% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и HODL
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
CLOI vs. HODL — Ранг доходности на риск
CLOI
HODL
Сравнение CLOI c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.44 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.37 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.96 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.35 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | -0.75 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.44 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.37 | +2.31 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и HODL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и HODL
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и HODL
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -49.25% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -49.25% | +46.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -45.67% | +45.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -14.14% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 23.20% | -22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и HODL
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 12.99% | -12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 36.72% | -35.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 45.07% | -40.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 50.90% | -48.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 50.90% | -48.29% |