Сравнение CLOI с HODL
CLOI (VanEck CLO ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. CLOI is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, CLOI returned 5.32% vs -45.11% for HODL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
CLOI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.30% | 5.84% | 7.92% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between CLOI and HODL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. HODL — Ранг доходности на риск
CLOI
HODL
Сравнение CLOI c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOI | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 0.83 | +1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.55 | -0.86 | +9.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.48 | -1.46 | +41.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOI и HODL
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -52.83% | +49.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -52.83% | +52.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -52.83% | +52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -16.90% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 30.84% | -30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и HODL
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.23%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 13.29% | -13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 34.55% | -33.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 44.21% | -43.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 49.88% | -47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 49.88% | -47.34% |
Сравнение комиссий CLOI и HODL
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и HODL
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.33% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and HODL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to CLOI (0.23%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, CLOI leads with 5.32% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOI has performed better with a 5.32% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.00% for HODL.
CLOI is categorized as CLO, while HODL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.25% for HODL.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор