PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOI с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOI (VanEck CLO ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOI returned 7.11%/yr vs 11.79%/yr for FAAR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.56%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOI и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		2.06%5.84%8.26%8.95%2.59%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%-5.73%

Correlation

The correlation between CLOI and FAAR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.01

The correlation between CLOI and FAAR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

CLOI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
3.04

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.43
4.23

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.52

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.95

8.44

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.16

23.64

+18.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

3.04

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.45

+2.32

Просадки

Сравнение просадок CLOI и FAAR

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-18.03%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.62%

-4.85%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.25%

-11.54%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-7.85%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.73%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и FAAR

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.14%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

2.44%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

9.72%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

13.48%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

13.02%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

11.51%

-8.95%

Сравнение комиссий CLOI и FAAR

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и FAAR

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности FAAR в 9.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLOI
VanEck CLO ETF		5.35%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CLOI and FAAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.44%) compared to CLOI (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, FAAR leads with 11.79% vs 7.11% for CLOI. On fees, CLOI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 11.79% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 5.35% for CLOI.

CLOI is categorized as CLO, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.95% for FAAR.

CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOI и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор