PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с USRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с USRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and USRD (Themes US R&D Champions ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned 3.18% vs 30.70% for USRD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USRD.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и USRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у USRD с доходностью 19.66%.

CLOD

1 день
0.44%
1 месяц
14.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и USRD

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.94%7.53%21.03%0.43%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%1.91%

Correlation

The correlation between CLOD and USRD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between CLOD and USRD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOD и USRD

Секторы
CLOD
USRD

Технологии

75.6%
58.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
7.2%

Промышленность

1.5%
9.3%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

14.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
75.6%
USRD
58.5%

Потребительский циклический сектор

CLOD
12.4%
USRD
5.4%

Коммуникационные услуги

CLOD
11.7%
USRD
7.2%

Промышленность

CLOD
1.5%
USRD
9.3%

Финансовые услуги

CLOD
0.3%
USRD

-

Сырьевые материалы

CLOD

-

USRD
2.1%

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

USRD
1.9%

Энергетика

CLOD

-

USRD

-

Здравоохранение

CLOD

-

USRD
14.4%

Недвижимость

CLOD

-

USRD
1.1%

Коммунальные услуги

CLOD

-

USRD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

Themes US R&D Champions ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME
Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMIUSRD с BOTT

Доходность на риск

CLOD vs. USRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c USRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLODUSRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.84

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.57

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.29

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

7.10

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD vs. USRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа USRD равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и USRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLODUSRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.84

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.12

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CLOD и USRD

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и USRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODUSRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-23.79%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-13.49%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-1.36%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.69%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

4.34%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и USRD

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Themes US R&D Champions ETF (USRD) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODUSRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

5.57%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

13.33%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

16.77%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

19.22%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

19.22%

+5.22%

Сравнение комиссий CLOD и USRD

CLOD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и USRD

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности USRD в 0.35%

ПозицияTTM20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.41%1.47%0.00%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and USRD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOD has higher volatility (10.12%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs USRD's -23.79%.

On 1-year performance, USRD leads with 30.70% vs 3.18% for CLOD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 30.70% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CLOD.

CLOD has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.35% for USRD.

CLOD is categorized as Technology Equities, while USRD is Large Cap Blend Equities. CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while USRD tracks Solactive US R&D Champions Index. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.29% for USRD.

USRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и USRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор