PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с SPAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds from Themes - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -8.67% vs 18.17% for SPAM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 24.10%.

CLOD

1 день
0.22%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-8.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
0.76%
1 месяц
-0.84%
С начала года
24.10%
6 месяцев
20.96%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и SPAM

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-8.39%7.53%21.03%0.77%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		24.10%4.86%10.58%1.55%

Correlation

The correlation between CLOD and SPAM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between CLOD and SPAM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOD и SPAM

Секторы
CLOD
SPAM

Технологии

81.5%
89.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Промышленность

1.3%
4.4%

Финансовые услуги

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
81.5%
SPAM
89.6%

Коммуникационные услуги

CLOD
8.4%
SPAM
5.7%

Потребительский циклический сектор

CLOD
6.8%
SPAM

-

Промышленность

CLOD
1.3%
SPAM
4.4%

Финансовые услуги

CLOD
0.8%
SPAM
0.1%

Сырьевые материалы

CLOD

-

SPAM

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

SPAM

-

Энергетика

CLOD

-

SPAM

-

Здравоохранение

CLOD

-

SPAM

-

Недвижимость

CLOD

-

SPAM
0.4%

Коммунальные услуги

CLOD

-

SPAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с SMHCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR

Доходность на риск

CLOD vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLODSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.67

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.07

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.76

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

1.67

-2.26

CLOD vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPAM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOD и SPAM

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-24.02%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-24.02%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-10.85%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.58%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

10.92%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и SPAM

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеют волатильность 11.59% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

12.02%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

22.85%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

27.40%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

24.74%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

24.74%

-0.20%

Сравнение комиссий CLOD и SPAM

И CLOD, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и SPAM

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPAM в 0.39%

ПозицияTTM20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.60%1.47%0.00%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.39%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and SPAM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (12.02%) compared to CLOD (11.59%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, SPAM leads with 18.17% vs -8.67% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 11.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 18.17% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.

CLOD has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.39% for SPAM.

CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор