PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с SPAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds from Themes - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned 2.49% vs 30.91% for SPAM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 33.77%.

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и SPAM

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%0.77%

Correlation

The correlation between CLOD and SPAM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between CLOD and SPAM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOD и SPAM

Секторы
CLOD
SPAM

Технологии

75.6%
88.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%
6.7%

Промышленность

1.5%
4.0%

Финансовые услуги

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
75.6%
SPAM
88.9%

Потребительский циклический сектор

CLOD
12.4%
SPAM

-

Коммуникационные услуги

CLOD
11.7%
SPAM
6.7%

Промышленность

CLOD
1.5%
SPAM
4.0%

Финансовые услуги

CLOD
0.3%
SPAM
0.1%

Сырьевые материалы

CLOD

-

SPAM

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

SPAM

-

Энергетика

CLOD

-

SPAM

-

Здравоохранение

CLOD

-

SPAM

-

Недвижимость

CLOD

-

SPAM
0.5%

Коммунальные услуги

CLOD

-

SPAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR

Доходность на риск

CLOD vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLODSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.15

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.64

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.29

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

2.90

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPAM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLODSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.15

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CLOD и SPAM

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-24.02%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-24.02%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-3.90%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.53%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

10.69%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и SPAM

Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 10.13%, в то время как у Themes Cybersecurity ETF (SPAM) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

10.67%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

22.35%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

27.01%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

24.72%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

24.72%

-0.26%

Сравнение комиссий CLOD и SPAM

И CLOD, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и SPAM

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPAM в 0.37%

ПозицияTTM20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and SPAM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to CLOD (10.13%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, SPAM leads with 30.91% vs 2.49% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 30.91% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.

CLOD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.37% for SPAM.

CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор