PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned 2.49% vs 32.87% for SMCF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и SMCF

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%2.34%

Correlation

The correlation between CLOD and SMCF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.44

The correlation between CLOD and SMCF shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOD и SMCF

Секторы
CLOD
SMCF

Технологии

75.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

11.7%
1.5%

Промышленность

1.5%
9.8%

Финансовые услуги

0.3%
50.0%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

18.2%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
75.6%
SMCF
11.0%

Потребительский циклический сектор

CLOD
12.4%
SMCF
2.6%

Коммуникационные услуги

CLOD
11.7%
SMCF
1.5%

Промышленность

CLOD
1.5%
SMCF
9.8%

Финансовые услуги

CLOD
0.3%
SMCF
50.0%

Сырьевые материалы

CLOD

-

SMCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

SMCF
1.4%

Энергетика

CLOD

-

SMCF
18.2%

Здравоохранение

CLOD

-

SMCF
4.4%

Недвижимость

CLOD

-

SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

CLOD

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

CLOD vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLODSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.05

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.95

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.63

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

12.46

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLODSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.05

-1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.91

-0.37

Просадки

Сравнение просадок CLOD и SMCF

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-28.48%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-7.13%

-24.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-2.44%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.29%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

2.65%

+11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и SMCF

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

3.55%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

10.00%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

16.18%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

20.31%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

20.31%

+4.15%

Сравнение комиссий CLOD и SMCF

CLOD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и SMCF

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and SMCF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOD has higher volatility (10.13%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 2.49% for CLOD. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CLOD.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.42% for CLOD.

CLOD is categorized as Technology Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор