PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с SIXH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. CLOD is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past year, CLOD returned -8.67% vs 13.45% for SIXH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 10.10%.

CLOD

1 день
0.22%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-8.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.45%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.45%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и SIXH

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-8.39%7.53%21.03%0.77%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		10.10%9.47%12.06%0.88%

Correlation

The correlation between CLOD and SIXH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.02

The correlation between CLOD and SIXH shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с SMHCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с ACIOSIXH с QQQSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с SJB

Доходность на риск

CLOD vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLODSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.76

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.74

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.09

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

7.85

-8.44

CLOD vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOD и SIXH

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-11.68%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-4.36%

-27.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-0.02%

-17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-1.84%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

1.72%

+12.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и SIXH

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

2.29%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

6.08%

+16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

7.67%

+18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

10.37%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

10.12%

+14.42%

Сравнение комиссий CLOD и SIXH

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и SIXH

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SIXH в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.60%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.85%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and SIXH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOD has higher volatility (11.59%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs SIXH's -11.68%.

On 1-year performance, SIXH leads with 13.45% vs -8.67% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIXH has performed better with a 13.45% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.60% for CLOD.

CLOD is categorized as Technology Equities, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Themes and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор