PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned 2.49% vs 58.99% for OILK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и OILK

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-1.38%

Correlation

The correlation between CLOD and OILK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.01

The correlation between CLOD and OILK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOD и OILK

Секторы
CLOD
OILK

Технологии

75.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Промышленность

1.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
75.6%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

CLOD
12.4%
OILK
100.0%

Коммуникационные услуги

CLOD
11.7%
OILK

-

Промышленность

CLOD
1.5%
OILK

-

Финансовые услуги

CLOD
0.3%
OILK

-

Сырьевые материалы

CLOD

-

OILK

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

OILK

-

Энергетика

CLOD

-

OILK

-

Здравоохранение

CLOD

-

OILK

-

Недвижимость

CLOD

-

OILK

-

Коммунальные услуги

CLOD

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

CLOD vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLODOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.06

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.59

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.42

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

6.91

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLODOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.06

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.12

+0.42

Просадки

Сравнение просадок CLOD и OILK

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-83.76%

+52.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-17.35%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-3.66%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-32.61%

+25.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

8.56%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и OILK

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеют волатильность 10.13% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

10.44%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

23.26%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

28.75%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

30.12%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

35.97%

-11.51%

Сравнение комиссий CLOD и OILK

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и OILK

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and OILK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to CLOD (10.13%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 58.99% vs 2.49% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 58.99% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.42% for CLOD.

CLOD is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор