PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. CLOD is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, CLOD returned 2.49% vs 33.15% for FEPI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и FEPI

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%1.77%

Correlation

The correlation between CLOD and FEPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between CLOD and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOD и FEPI

Секторы
CLOD
FEPI

Технологии

75.6%
62.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
24.9%

Промышленность

1.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
75.6%
FEPI
62.1%

Потребительский циклический сектор

CLOD
12.4%
FEPI
13.0%

Коммуникационные услуги

CLOD
11.7%
FEPI
24.9%

Промышленность

CLOD
1.5%
FEPI

-

Финансовые услуги

CLOD
0.3%
FEPI

-

Сырьевые материалы

CLOD

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

FEPI

-

Энергетика

CLOD

-

FEPI

-

Здравоохранение

CLOD

-

FEPI

-

Недвижимость

CLOD

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

CLOD

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

CLOD vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLODFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.02

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.67

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.58

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

8.66

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLODFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.02

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.16

-0.62

Просадки

Сравнение просадок CLOD и FEPI

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-23.56%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-12.91%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.45%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.51%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

3.84%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и FEPI

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

3.31%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

12.58%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

16.54%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

19.02%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

19.02%

+5.44%

Сравнение комиссий CLOD и FEPI

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и FEPI

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FEPI в 23.92%

ПозицияTTM202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and FEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOD has higher volatility (10.13%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs 2.49% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 1.42% for CLOD.

They also come from different issuers: Themes and REX. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор