Сравнение CLOA с FLRN
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). CLOA is actively managed, while FLRN is passively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.81%/yr vs 5.58%/yr for FLRN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FLRN с доходностью 1.84%.
CLOA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам CLOA и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.07% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.84% | 5.01% | 6.32% | 6.36% |
Correlation
The correlation between CLOA and FLRN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. FLRN — Ранг доходности на риск
CLOA
FLRN
Сравнение CLOA c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.44 | 3.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.42 | 21.39 | +9.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.59 | 128.97 | +23.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60 | 7.12 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.22 | 0.50 | +4.72 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и FLRN
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -14.64% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.23% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -1.43% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.83% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и FLRN
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.14%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.16% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 0.53% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.68% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.69% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 4.20% | -2.88% |
Сравнение комиссий CLOA и FLRN
CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и FLRN
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FLRN в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and FLRN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRN has higher volatility (0.16%) compared to CLOA (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs FLRN's -14.64%.
On 3-year performance, CLOA leads with 6.81% vs 5.58% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.81% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CLOA.
CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.51% for FLRN.
CLOA is categorized as CLO, while FLRN is Corporate Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.15% for FLRN.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.60 vs 7.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор