Сравнение CLOA с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
CLOA и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и FLRN
CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLOA vs. FLRN — Ранг доходности на риск
CLOA
FLRN
Сравнение CLOA c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 2.49 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 3.11 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 2.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 3.21 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 26.27 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.49 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 0.49 | +4.65 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и FLRN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и FLRN
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и FLRN
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -14.64% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -1.43% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.85% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.17% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и FLRN
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.36% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.55% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.82% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.69% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 4.21% | -2.86% |