Сравнение CLOA с BPAY
CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.46%/yr vs 9.98%/yr for BPAY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и BPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -0.95%.
CLOA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPAY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 2.50% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -0.95% | 8.54% | 17.28% | 7.01% |
Correlation
The correlation between CLOA and BPAY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. BPAY — Ранг доходности на риск
CLOA
BPAY
Сравнение CLOA c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 0.93 | +2.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.93 | -0.40 | +29.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.41 | -0.72 | +152.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA и BPAY
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и BPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -33.62% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -33.62% | +33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -33.62% | +32.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -16.32% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -10.84% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 18.48% | -18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и BPAY
Текущая волатильность для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) составляет 0.16%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 6.81% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 20.22% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 26.15% | -25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 24.49% | -23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 24.49% | -23.19% |
Сравнение комиссий CLOA и BPAY
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и BPAY
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности BPAY в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.84% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.90% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and BPAY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (6.81%) compared to CLOA (0.16%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs BPAY's -33.62%.
On 3-year performance, BPAY leads with 9.98% vs 6.46% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.98% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 4.90% for CLOA.
CLOA is categorized as CLO, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.70% for BPAY.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.56 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и BPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор