Сравнение CLOA с BPAY
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.81%/yr vs 9.60%/yr for BPAY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и BPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.
CLOA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPAY
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.07% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -10.58% | 8.54% | 17.28% | 6.12% |
Correlation
The correlation between CLOA and BPAY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. BPAY — Ранг доходности на риск
CLOA
BPAY
Сравнение CLOA c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.44 | 0.96 | +2.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.42 | -0.29 | +30.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.59 | -0.56 | +153.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60 | -0.37 | +7.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.22 | 0.08 | +5.14 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и BPAY
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и BPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -33.62% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -33.62% | +33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -33.62% | +32.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.46% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -10.55% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 17.05% | -17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и BPAY
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.14%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 7.26% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 18.84% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 26.06% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 24.36% | -23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 24.36% | -23.04% |
Сравнение комиссий CLOA и BPAY
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и BPAY
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности BPAY в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.25% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and BPAY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (7.26%) compared to CLOA (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs BPAY's -33.62%.
On 3-year performance, BPAY leads with 9.60% vs 6.81% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.60% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 4.96% for CLOA.
CLOA is categorized as CLO, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.70% for BPAY.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.60 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и BPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор