Сравнение CLOA с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
CLOA и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 1.82% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и BLCR
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
CLOA vs. BLCR — Ранг доходности на риск
CLOA
BLCR
Сравнение CLOA c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 1.70 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 2.36 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.35 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 3.03 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 12.57 | +23.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.70 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 1.44 | +3.69 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и BLCR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и BLCR
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BLCR в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и BLCR
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -21.29% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -12.13% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.59% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.29% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.92% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и BLCR
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 7.08% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 12.55% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 21.17% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 17.60% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 17.60% | -16.25% |