PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMB с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLMB с SGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLMB (Climb Global Solutions) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CLMB returned 31.23%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLMB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climb Global Solutions (CLMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLMB показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.

CLMB

1 день
0.50%
1 месяц
5.63%
С начала года
-13.84%
6 месяцев
-15.91%
1 год
-11.35%
3 года*
24.42%
5 лет*
31.23%
10 лет*
20.24%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLMB и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLMB
Climb Global Solutions		-13.84%-18.40%133.60%76.59%-8.29%88.47%-8.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.72%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between CLMB and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Climb Global Solutions

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CLMB:
CLMB с LRCXCLMB с CCLMB с SCHXCLMB с MAINCLMB с FXAIXCLMB с COFCLMB с COST
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CLMB vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMB
Ранг доходности на риск CLMB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLMBSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
20.32

-20.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
273.56

-273.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

194.05

-193.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

395.07

-395.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

4,426.92

-4,427.35

CLMB vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMB на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLMB и SGOV

Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMBSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-0.03%

-89.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-0.01%

-53.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-0.01%

-53.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.40%

-0.03%

-53.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.15%

0.00%

-38.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-0.00%

-32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

0.00%

+26.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMB и SGOV

Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMBSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

0.04%

+13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.37%

0.13%

+41.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.50%

0.19%

+52.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.87%

0.24%

+45.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.98%

0.24%

+40.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMB и SGOV

Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMB
Climb Global Solutions		0.38%0.66%0.67%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLMB and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLMB has higher volatility (13.26%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLMB и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор