PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMB с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLMB с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLMB (Climb Global Solutions) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CLMB returned 27.38%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLMB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climb Global Solutions (CLMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLMB показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

CLMB

1 день
4.52%
1 месяц
16.20%
С начала года
-10.96%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-10.96%
3 года*
25.60%
5 лет*
27.38%
10 лет*
20.66%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLMB и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLMB
Climb Global Solutions		-10.96%-18.40%133.60%76.59%-8.29%88.47%-12.58%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between CLMB and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Climb Global Solutions

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CLMB:
CLMB с LRCXCLMB с CCLMB с SCHXCLMB с MAINCLMB с FXAIXCLMB с COFCLMB с COST
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CLMB vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMB
Ранг доходности на риск CLMB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMBSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
20.28

-20.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
275.69

-275.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

195.55

-194.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

398.20

-398.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

4,462.00

-4,462.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMB vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMB на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMBSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

20.28

-20.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

14.74

-14.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

12.49

-12.27

Просадки

Сравнение просадок CLMB и SGOV

Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMBSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-0.03%

-89.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-0.01%

-53.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-0.01%

-53.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.40%

-0.03%

-53.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.08%

0.00%

-36.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.23%

-0.00%

-32.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.64%

0.00%

+25.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMB и SGOV

Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMBSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

0.05%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.66%

0.13%

+40.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.04%

0.20%

+51.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.77%

0.24%

+45.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

0.24%

+40.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMB и SGOV

Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMB
Climb Global Solutions		0.37%0.66%0.67%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLMB and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLMB has higher volatility (10.08%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLMB и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор