Сравнение CLMB с IGF
CLMB (Climb Global Solutions) is a stock, while IGF (iShares Global Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Over the past 10 years, CLMB returned 20.24%/yr vs 8.83%/yr for IGF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 20.24% против 8.83% соответственно.
CLMB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -13.84%
- 6 месяцев
- -15.91%
- 1 год
- -11.35%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 20.24%
IGF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам CLMB и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -13.84% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 10.07% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Correlation
The correlation between CLMB and IGF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. IGF — Ранг доходности на риск
CLMB
IGF
Сравнение CLMB c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMB | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.00 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 8.44 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMB и IGF
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -58.33% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -5.87% | -47.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -14.28% | -39.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -20.83% | -32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -42.11% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.15% | -2.64% | -35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -11.84% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 2.08% | +24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и IGF
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 3.37% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 8.73% | +32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 10.55% | +41.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 13.96% | +31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.98% | 16.73% | +24.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и IGF
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IGF в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.38% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
CLMB and IGF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (13.26%) compared to IGF (3.37%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs IGF's -58.33%.
IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор