Сравнение CLM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -7.57% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -11.94% | 22.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CLM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.14% соответственно.
CLM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 13.06%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLM и VOO
CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CLM vs. VOO — Ранг доходности на риск
CLM
VOO
Сравнение CLM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 7.31 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CLM и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и VOO
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 19.84% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и VOO
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -33.99% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -11.98% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -24.52% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -33.99% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -5.55% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -3.72% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.55% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и VOO
Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.34% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.47% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 18.11% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 16.82% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 17.99% | +6.96% |