PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с CRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLM с CRF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLM (Cornerstone Strategic Value Fund) and CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) are both mutual funds - CLM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cornerstone, while CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past 10 years, CLM returned 11.88%/yr vs 11.29%/yr for CRF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLM charges 2.50%/yr vs 1.84%/yr for CRF.

Доходность

Сравнение доходности CLM и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -3.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLM имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции CRF немного отстают с 11.29%.

CLM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.69%
1 год
10.90%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.88%

CRF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.39%
1 год
10.80%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLM и CRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-3.04%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.76%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%

Correlation

The correlation between CLM and CRF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2002 г.

0.62

Over the past year, CLM and CRF have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с CLM:
CLM с VYMCLM с QQQICLM с SPYCLM с VOOCLM с QQQCLM с ADXCLM с SPYI
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с BLWCRF с AGNC

Доходность на риск

CLM vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 99
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLMCRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.70

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.07

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.73

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

2.38

+0.06

CLM vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRF равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLM и CRF

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, примерно равная максимальной просадке CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и CRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-80.70%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-14.88%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-29.66%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-43.12%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-45.90%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-5.53%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.76%

-22.29%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.54%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и CRF

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.35%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

13.51%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.42%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

25.08%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

25.87%

-0.90%

Сравнение комиссий CLM и CRF

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CRF в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и CRF

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.83%, что меньше доходности CRF в 20.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.83%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		20.06%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%

Часто задаваемые вопросы

CLM and CRF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLM has higher volatility (3.93%) compared to CRF (3.35%). In terms of maximum drawdown, CLM dropped -77.02% vs CRF's -80.70%.

CRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLM и CRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор