PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с CRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с CRF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и CRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-7.57%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции CRF по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.40% соответственно.

CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с CLM:
CLM с QQQICLM с ADXCLM с QQQCLM с UTGCLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGRO
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX

Сравнение комиссий CLM и CRF

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CRF в 1.84%.

CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Доходность на риск

CLM vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMCRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.96

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

4.90

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRF равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMCRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.96

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.05

+0.21

Корреляция

Корреляция между CLM и CRF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и CRF

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что сопоставимо с доходностью CRF в 19.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%

Просадки

Сравнение просадок CLM и CRF

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, примерно равная максимальной просадке CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и CRF.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-80.70%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-14.88%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-43.12%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-45.90%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-9.74%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-22.39%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и CRF

Текущая волатильность для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) составляет 6.80%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что CLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.96%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.73%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

20.15%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

25.82%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

25.86%

-0.91%