PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLM с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLM с VBAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLM (Cornerstone Strategic Value Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. CLM is actively managed, while VBAIX is passively managed. Over the past 10 years, CLM returned 11.62%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CLM charges 2.50%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности CLM и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.86% соответственно.

CLM

1 день
-0.67%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
-1.46%
С начала года
-0.40%
1 год
12.81%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.62%

VBAIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.17%
1 год
15.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLM и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-0.40%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.17%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Correlation

The correlation between CLM and VBAIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2002 г.

0.40

Over the past year, CLM and VBAIX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CLM:
CLM с CRFCLM с VYMCLM с QQQICLM с SPYCLM с QQQCLM с VOOCLM с ADX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с AMBFXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Доходность на риск

CLM vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLMVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.86

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.64

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.67

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

11.69

-8.85

CLM vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VBAIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLM и VBAIX

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-35.82%

-41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-5.84%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-11.57%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-21.52%

-21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-22.77%

-22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.21%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.70%

-4.40%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.33%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и VBAIX

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.38%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

6.77%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

8.38%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

11.18%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

11.24%

+13.72%

Сравнение комиссий CLM и VBAIX

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и VBAIX

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.60%, что больше доходности VBAIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.60%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.32%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CLM and VBAIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLM has higher volatility (3.71%) compared to VBAIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, CLM dropped -77.02% vs VBAIX's -35.82%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLM и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор