Сравнение CLM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -7.57% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -11.94% | 22.11% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции CLM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.06% против 16.95% соответственно.
CLM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 13.06%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLM и SCHG
CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
CLM vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CLM
SCHG
Сравнение CLM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.24 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.71 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CLM и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и SCHG
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 19.84% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и SCHG
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -34.59% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -16.41% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -34.59% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -34.59% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -12.51% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -5.22% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.84% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и SCHG
Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.80% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.77% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.54% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 22.45% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 22.31% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 21.51% | +3.44% |