Сравнение CLM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -7.57% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -11.94% | 22.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.06% против 12.25% соответственно.
CLM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 13.06%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLM и SCHD
CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CLM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CLM
SCHD
Сравнение CLM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.55 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.88 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CLM и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и SCHD
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 19.84% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и SCHD
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -33.37% | -43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.74% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -16.85% | -26.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -33.37% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -3.43% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -3.34% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.75% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и SCHD
Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 2.33% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.96% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 15.69% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 14.40% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 16.70% | +8.25% |