PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-7.57%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%36.19%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CLM:
CLM с QQQICLM с ADXCLM с QQQCLM с UTGCLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGRO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий CLM и JEPI

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CLM vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.61

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.95

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.79

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

3.83

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.61

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.04

-0.78

Корреляция

Корреляция между CLM и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и JEPI

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLM и JEPI

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-13.71%

-63.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-10.28%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-13.71%

-29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-4.53%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-2.07%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.12%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и JEPI

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.90%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

6.36%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

13.24%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

11.06%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

10.88%

+14.07%