Сравнение CLM с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -7.57% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -11.94% | 22.11% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLM имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции DGRO немного отстают с 12.81%.
CLM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 13.06%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLM и DGRO
CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
CLM vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CLM
DGRO
Сравнение CLM c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.66 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.80 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CLM и DGRO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и DGRO
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 19.84% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и DGRO
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -35.10% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -10.92% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -19.31% | -24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -35.10% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -4.70% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -3.48% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.37% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и DGRO
Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 3.57% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.21% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 14.47% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 13.84% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 16.63% | +8.32% |