Сравнение CLM с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -7.57% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -11.94% | 22.11% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 13.06% против 6.23% соответственно.
CLM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 13.06%
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLM vs. AGNC — Ранг доходности на риск
CLM
AGNC
Сравнение CLM c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.11 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.75 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CLM и AGNC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и AGNC
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 19.84% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и AGNC
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -54.56% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -18.71% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -54.56% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -54.56% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -14.91% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -13.60% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.55% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и AGNC
Текущая волатильность для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) составляет 6.80%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что CLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 9.58% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.07% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 22.88% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 25.71% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 25.31% | -0.36% |