PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с UVXY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -7.82%/yr vs -66.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -22.07%.

CLIX

1 день
0.70%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-8.64%
1 год
9.82%
3 года*
17.63%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
—

UVXY

1 день
8.28%
1 месяц
-14.92%
С начала года
-22.07%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-74.07%
3 года*
-61.96%
5 лет*
-66.90%
10 лет*
-73.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-8.57%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.43%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-22.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-42.19%

Correlation

The correlation between CLIX and UVXY is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

CLIX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLIXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.87

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.64

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.81

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-1.01

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.45

+2.75

CLIX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLIX и UVXY

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-100.00%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-73.51%

+53.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-94.93%

+73.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-99.71%

+31.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.99%

-100.00%

+54.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.75%

-98.75%

+64.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

55.34%

-47.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 6.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

25.85%

-19.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

66.46%

-50.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

85.46%

-63.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

103.96%

-76.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

112.39%

-86.47%

Сравнение комиссий CLIX и UVXY

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и UVXY

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.58%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and UVXY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.85%) compared to CLIX (6.64%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, CLIX leads with -7.82% vs -66.90% for UVXY. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CLIX has performed better with a -7.82% return vs -66.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

CLIX has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UVXY.

CLIX is categorized as Long-Short, while UVXY is Volatility. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.95% for UVXY.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор