PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs -67.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-37.05%

Correlation

The correlation between CLIX and UVXY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

CLIX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.87

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-1.60

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.97

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-1.31

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.87

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.68

+0.85

Просадки

Сравнение просадок CLIX и UVXY

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-100.00%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-75.22%

+55.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-95.45%

+74.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-99.68%

+31.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-100.00%

+55.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-98.55%

+63.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

55.63%

-48.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 5.08%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

11.77%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

62.64%

-47.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

84.42%

-63.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

103.85%

-76.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

113.82%

-87.90%

Сравнение комиссий CLIX и UVXY

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и UVXY

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and UVXY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (11.77%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, CLIX leads with -6.40% vs -67.90% for UVXY. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CLIX has performed better with a -6.40% return vs -67.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

CLIX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for UVXY.

CLIX is categorized as Long-Short, while UVXY is Volatility. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.95% for UVXY.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор