Сравнение CLIX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
CLIX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -37.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и UVXY
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
CLIX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
CLIX
UVXY
Сравнение CLIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.51 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.30 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.66 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -0.80 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.51 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.67 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и UVXY составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и UVXY
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и UVXY
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -100.00% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -85.64% | +66.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -99.77% | +31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -100.00% | +52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -98.53% | +63.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 71.09% | -64.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 7.71%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 45.03% | -37.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 71.80% | -55.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 113.07% | -90.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 105.47% | -78.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 114.51% | -88.48% |