Сравнение CLIX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
CLIX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | -7.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и USD
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
CLIX vs. USD — Ранг доходности на риск
CLIX
USD
Сравнение CLIX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.90 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.44 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.67 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 12.81 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.90 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и USD
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и USD
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -88.63% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -31.80% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -77.85% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -21.24% | -26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -32.60% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 11.60% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и USD
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 7.71%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 21.67% | -13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 48.73% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 77.08% | -54.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 76.24% | -49.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 68.85% | -42.82% |