PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с LSEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. CLIX is passively managed, while LSEQ is actively managed. Over the past year, CLIX returned 12.94% vs 25.44% for LSEQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CLIX charges 0.65%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.40%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
27.40%
6 месяцев
26.84%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%4.45%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.40%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between CLIX and LSEQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов CLIX и LSEQ

Секторы
CLIX
LSEQ

Потребительский циклический сектор

94.8%
17.3%

Технологии

3.6%
-10.9%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.2%

Сырьевые материалы

-

27.3%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Энергетика

-

15.0%

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

14.7%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
LSEQ
17.3%

Технологии

CLIX
3.6%
LSEQ
-10.9%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
LSEQ
5.2%

Сырьевые материалы

CLIX

-

LSEQ
27.3%

Коммуникационные услуги

CLIX

-

LSEQ
7.0%

Энергетика

CLIX

-

LSEQ
15.0%

Финансовые услуги

CLIX

-

LSEQ
1.2%

Здравоохранение

CLIX

-

LSEQ
14.7%

Промышленность

CLIX

-

LSEQ
6.5%

Недвижимость

CLIX

-

LSEQ

-

Коммунальные услуги

CLIX

-

LSEQ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

CLIX vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.70

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.38

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.45

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

9.40

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.70

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.19

-1.02

Просадки

Сравнение просадок CLIX и LSEQ

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-8.35%

-64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-7.40%

-12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-1.66%

-42.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-3.23%

-31.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.78%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и LSEQ

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 5.08%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

12.75%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

15.09%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

14.32%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

14.32%

+11.60%

Сравнение комиссий CLIX и LSEQ

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и LSEQ

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and LSEQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.48%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.44% vs 12.94% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.44% return vs 12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.57% for CLIX.

They also come from different issuers: ProShares and Harbor. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор