Сравнение CLIX с LSEQ

С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLIX и LSEQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности LSEQ в 1.80%

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и LSEQ.

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.