PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. CLIX is passively managed, while LBAY is actively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs 3.82%/yr for LBAY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CLIX charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 6.38%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%12.04%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%

Correlation

The correlation between CLIX and LBAY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

-0.02

The correlation between CLIX and LBAY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLIX и LBAY

Секторы
CLIX
LBAY

Потребительский циклический сектор

94.8%
4.3%

Технологии

3.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
16.3%

Сырьевые материалы

-

20.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

11.4%

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

12.5%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
LBAY
4.3%

Технологии

CLIX
3.6%
LBAY
2.8%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
LBAY
16.3%

Сырьевые материалы

CLIX

-

LBAY
20.8%

Коммуникационные услуги

CLIX

-

LBAY

-

Энергетика

CLIX

-

LBAY
11.4%

Финансовые услуги

CLIX

-

LBAY
15.3%

Здравоохранение

CLIX

-

LBAY
5.5%

Промышленность

CLIX

-

LBAY
12.5%

Недвижимость

CLIX

-

LBAY
2.8%

Коммунальные услуги

CLIX

-

LBAY
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ

Доходность на риск

CLIX vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXLBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.51

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.87

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.66

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

1.67

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBAY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.58

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CLIX и LBAY

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-15.99%

-57.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-11.91%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-14.57%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-15.99%

-52.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-10.72%

-33.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-6.80%

-27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.66%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и LBAY

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.78%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

12.87%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

15.25%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

13.59%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

13.73%

+12.19%

Сравнение комиссий CLIX и LBAY

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и LBAY

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LBAY в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and LBAY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (5.08%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs LBAY's -15.99%.

On 5-year performance, LBAY leads with 3.82% vs -6.40% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 3.82% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.57% for CLIX.

They also come from different issuers: ProShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 1.09% for LBAY.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор