Сравнение CLIX с HEFT
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. CLIX is passively managed, while HEFT is actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 3.44%.
CLIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIX и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -2.17% | 4.81% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
Correlation
The correlation between CLIX and HEFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. HEFT — Ранг доходности на риск
CLIX
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLIX c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIX | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIX и HEFT
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -9.17% | -64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -6.67% | -35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.82% | -3.60% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 13.05% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 13.05% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 13.05% | +12.83% |
Сравнение комиссий CLIX и HEFT
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и HEFT
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.54% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and HEFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
CLIX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: ProShares and Hedgeye. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор