Сравнение CLIX с HEFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).
CLIX и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CLIX и HEFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 4.36% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и HEFT
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Доходность на риск
CLIX vs. HEFT — Ранг доходности на риск
CLIX
HEFT
Сравнение CLIX c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.44 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и HEFT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и HEFT
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и HEFT
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и HEFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -6.57% | -66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -5.03% | -42.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -2.00% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и HEFT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 13.37% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 13.37% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 13.37% | +12.66% |