Сравнение CLIX с HEFT
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. CLIX is passively managed, while HEFT is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.91%.
CLIX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIX и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -6.21% | 4.36% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.91% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CLIX and HEFT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. HEFT — Ранг доходности на риск
CLIX
HEFT
Сравнение CLIX c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.44 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и HEFT
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -9.17% | -64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -2.64% | -41.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -3.13% | -31.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 12.53% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 12.53% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 12.53% | +13.39% |
Сравнение комиссий CLIX и HEFT
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и HEFT
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.57% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and HEFT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
CLIX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: ProShares and Hedgeye. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор