PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIX с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

CLIX и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CLIX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIX и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-11.38%32.81%20.73%28.97%-38.67%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

CLIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.90%
1 год
16.33%
3 года*
17.97%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
—

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с FXGCLIX с GREKCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с QQQCLIX с SPY
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий CLIX и CLSE

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF

Доходность на риск

CLIX vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.27

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.95

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

4.29

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

20.29

-17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.27

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.28

-1.13

Корреляция

Корреляция между CLIX и CLSE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и CLSE

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CLSE в 0.91%

TTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и CLSE

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLIXCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-16.45%

-56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-7.88%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.65%

-0.80%

-46.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.54%

-3.73%

-30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

1.67%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и CLSE

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLIXCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.74%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

10.49%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

14.55%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

13.87%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

13.87%

+12.16%